Optimale strategieën voor controleproblemen in de financiële wereld
Promotie Financiële wiskunde
donderdag 4 mei 14.00 uur
Elena Boguslavskaya onderzocht verschillende controleproblemen uit de financiële wereld om op die manier optimale controlestrategieën te vinden. Aan de orde komen problemen die gerelateerd zijn aan het uitkeren van dividend, het investeren in een project, en het handelen in aandelen. Omdat bij deze controleproblemen het toeval een grote rol speelt, baseerde Boguslavskaya de wiskundige modellen voor de controleproblemen op zogeheten stochastische processen, in het bijzonder op diffusieprocessen. De optimale oplossingen voor de problemen bij het uitkeren van dividend en het investeren in een project zijn van het singuliere type, dat wil zeggen dat ze een 'alles-of- niets-karakter' hebben. De stochastische processen die Boguslavskaya voor het controleprobleem bij het handelen in aandelen onderzocht, zijn modellen voor het prijsgedrag van aandelen, waarbij een optimale handelsstrategie het doel is. Bij dit laatste probleem is de optimale controlestrategie van het reguliere type, dat wil zeggen dat de optimale handelsstrategie hier 'glad' is.
Mw. E.V. Boguslavskaya: Optimization Problems in Financial Mathematics: Explicit Solutions for Diffusion Models. Promotoren zijn prof. dr. C.A.J. Klaassen en prof. dr. A.N. Shiryaev.
Dit is een overzicht van promoties, oraties, afscheidscolleges en andere activiteiten aan de Universiteit van Amsterdam. Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail:
Universiteit van Amsterdam