Promotie: Niet-parametrische conditionele kwantielen
Promotie Economie
woensdag 12 september, 14.00 uur
In empirisch onderzoek kunnen conditionele kwantielen, als toevoeging van conditionele verwachte waarden, tal van additionele informatie verstrekken over conditionele dichtheidsfuncties. Hierbij kunnen zowel parametrische, niet-parametrische als semi-parametrische methoden worden gehanteerd. Yebin Cheng besteedt in zijn onderzoek aandacht aan niet-parametrische conditionele kwantielen. Met niet-parametrische methoden wordt een flexibele functionele vorm geïntroduceerd die het mogelijk maakt het specificatieprobleem bij (semi-)parametrische modellen te omzeilen. Vaak dient slechts een beperkt aantal parameters te worden geschat op basis van de beschikbare data. Echter, ook niet-parametrische methoden dienen te voldoen aan bepaalde condities. Via empirische bevindingen worden er vaak keuzes gemaakt omtrent grootheden. Cheng onderzocht tevens de theorie van ruïnekansen in de actuariële statistiek.
Y. Cheng: Selected Topics on Nonparametric Conditional Quantiles and Risk Theory. Promotor is prof. dr. ir. J.G. de Gooijer.
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam.
Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail:
Universiteit van Amsterdam