Vrije Universiteit Amsterdam
Efficiënte simulatie algoritmen voor de optimalisatie van `discrete event
systems'
* Startdatum: 24-03-2010
* Tijd: 15.45
* Locatie: Auditorium
* Titel: Efficiënte simulatie algoritmen voor de optimalisatie van
`discrete event systems'
* Spreker: T. Farenhorst-Yuan
* Promotor: prof.dr. H.C. Tijms
* Onderdeel: Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde
* Wetenschapsgebied: Economie
* Evenementtype: Promotie
Taoying Farenhorst-Yuan draagt bij aan de ontwikkeling van efficiënte
gradiëntschattingsmethodieken voor het optimaliseren van `discrete
event systems'. Daarnaast geeft Farenhorst-Yuan een aantal
toepassingen van de resulterende algoritmen voor het oplossen van
alledaagse stochastische problemen.
Stochastische systemen kunnen worden ingezet in allerlei domeinen,
zoals de industriële productie, de transportsector, de financiële
wereld, en voor allerlei vraagstukken op het gebied van logistiek en
communicatie. Veel van dit soort systemen kunnen worden gemodelleerd
als zogeheten `discrete event systems' (DES) die de werking van het
systeem representeren als een chronologische reeks van gebeurtenissen.
Wiskundige modellen van een DES proberen het gedrag van het systeem zo
simpel en goed mogelijk te beschrijven door het maken van een aantal
aannames.
In het algemeen zijn `echte' systemen in onze wereld vaak te complex
om goed beschreven te worden door een gesimplificeerd model, waardoor
het moeilijk is om data-analyse toe te passen. Het inzetten van
simulaties is echter een krachtig alternatief en kan worden ingezet om
de prestaties van DES te kunnen meten en optimaliseren. In dit soort
simulaties worden de afgeleiden van de prestatiemeten geschat in
plaats van berekend. Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk om
efficiënte en zuivere gradintschatters in te zetten. Vanuit een
praktisch oogpunt moeten dit soort gradiëntschatters gemakkelijk te
implementeren zijn, een lage variantie hebben, en weinig rekenkracht
kosten.
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam