Universiteit van Amsterdam


Oratie: Onzekerheid op financiële markten: rekenen aan en op risico
Oratie Economie

woensdag 15 december, 16.00 uur

Dhr. prof. dr. ir. M.H. Vellekoop, hoogleraar Life Insurance: Rekenen aan en op risico. Veel risico's in financiële producten kunnen beheerst worden door ze te verspreiden over een groot aantal risicodragers of door producten met tegenovergestelde risico's in portefeuilles te combineren. De eerste strategie vinden we vooral bij verzekeraars en pensioenfondsen en de tweede bij banken en bij beleggers. Tegenwoordig zijn er echter binnen financiële instellingen en zelfs op het niveau van individuele producten veel mengvormen van de verschillende soorten risico. In de wiskundige modellen die gebruikt worden om financieel risico te analyseren is het cruciaal dat afhankelijkheden tussen de verschillende contracten in een portefeuille goed beschreven worden. Onvoorziene afhankelijkheden in portefeuilles van verzekeringscontracten of het juist wegvallen van veronderstelde afhankelijkheden op de financiële markten kunnen volgens Michel Vellekoop grote gevolgen hebben voor de effectiviteit van procedures die het risico moeten beperken. Het onderzoek in de actuariële wetenschap pen zal zich volgens hem dan ook meer moeten gaan richten op het modelleren van de onzekerheid in zulke afhankelijkheden, om er voor te zorgen dat de gebruikte modellen ook onder extreme omstandigheden goed blijven functioneren.
Locatie: Aula van de UvA, Singel 411, Amsterdam.