Lezing Nobelprijswinnaar Robert Engle op Universiteit van Tilburg
Prominentencollege Economie op 22 april
Lezing Nobelprijswinnaar Robert Engle op Universiteit van Tilburg
Professor Robert Engle, de Nobelprijswinnaar Economie 2003, houdt
donderdagmiddag 22 april om 16.00 het Prominentencollege op de
Universiteit van Tilburg. De openbare lezing vindt plaats in de aula,
en geldt tevens als college voor eerstejaars economiestudenten voor
het vak Financiering.
Robert Engle, hoogleraar aan New York University, zal in zijn lezing,
getiteld The Econometrics of the Microstructure of Financial Markets,
een overzicht geven van de zogeheten ARCH-modellen, op grond waarvan
onder meer beleggingsrisicos worden vastgesteld. Engle is een
specialist in multivariate modellen (modellen met een groter aantal
variabelen), voor zijn onderzoek op dat gebied heeft hij de Nobelprijs
ontvangen.
De vraag die donderdag tevens aan de orde komt is hoe banken met name
de risico's van beleggingsportefeuilles beheersen. Daarbij vormen de
fluctuaties in de risicos van het tegelijkertijd werken met meerdere
financiële activa (diverse aandelen, obligaties) een belangrijk
aspect. Sinds de jaren tachtig bestaan er steeds meer financiële
activa, ook voor consumenten. De economische waardering daarvan
vereist de genoemde multivariate modellen voor de volatiliteit
(beweeglijkheid aandelenmarkten). De beschikbare modellen zijn erg
complex, Engle licht donderdag zijn eenvoudiger toe te passen model
toe. Van de organiserende studievereniging Efact ontvangt Engle na
afloop een speciale prominentenpenning.
De Nobelprijswinnaar neemt vrijdag 23 en zaterdag 24 april ook deel
aan een wetenschappelijke workshop over Microstructure Analysis op de
Universiteit van Tilburg.
Noot voor de pers
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichter drs.
Pieter Siebers (013 466 2004) of prof. dr. Bas Werker, hoogleraar
Kwantitatieve Financiering
(013-466 2532).
Relevante websites:
Homepage New York University
Engles Nobelprijs weblog
Nobelprijs Lezing
Conferentie Tilburg
Laatst gewijzigd: woensdag 21 april 2004
bullet Meer zoekmogelijkheden
bullet Experts en expertise
Zie ook
Contact
E-mail: M.M.C.Hanssen
Universiteit van Tilburg