Bermuda-stijl rente derivaten
Raoul Pietersz verdedigt op donderdag 8 december 2005 aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam zijn proefschrift Waarderingsmodellen voor
Bermuda-stijl rente-derivaten.
Rente derivaten zijn contracten waarin betalingen zijn afgeleid van
onderliggende rente waarden. De derivaten komen veelvuldig voor als
onderdeel van hypotheken, levensverzekeringen en garantie
investeringsproducten. Voor financiële instellingen is het dus van
belang rente derivaten te kunnen waarderen en de risicoâs in te kunnen
dekken. Waardering en risicobeheersing van rente derivaten is een
complexe aangelegenheid waarbij vernuftige economische en wiskundige
theorie de oplossing vormen. De promovendus heeft enkele nieuwe
baanbrekende methodes en modellen ontwikkeld waarmee de kennis omtrent
de rente derivaten waardering is uitgebreid.
Deze promotie is voorbereid binnen Erasmus Research Institute of
Management (ERIM) , de door de KNAW erkende onderzoeksschool van RSM
Erasmus University en de Faculteit der Economische Wetenschappen.
Promotor: prof.dr. A.A.J. Pelsser, Bedrijfseconometrie, prof.dr.
A.C.F. Vorst, Financiering en belegging/Bedrijfseconometrie en
financiering
Erasmus Universiteit Rotterdam