Vrije Universiteit Amsterdam

07.03.2006
M.K. Francke
aula
Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde 13:45
Marginal likelihood in state-space models. Theory and applications


Promotor: prof. dr. S.J. Koopman

Woningen modelmatig gewaardeerd
Voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) moet elke gemeente de waarde van haar onroerend goed vaststellen.Voorheen deden vooral taxateurs dit, maar het onderzoek van Marc Francke bracht daar verandering in. Zijn proefschrift vormde de basis voor een modelmatige waardering van woningen die inmiddels in tien grote gemeenten, waaronder Amsterdam, in gebruik is. De verkoopprijs van een woning hangt af van kenmerken als oppervlakte, woningtype, de locatie en het verkooptijdstip. Franckes model schat de invloed van deze factoren gezamenlijk.Vooral het tijdsaspect is geavanceerd: het maakt onderscheid tussen algemene trends, trends per buurt en trends per woningtype. Het resultaat is een schatting van allerlei prijsontwikkelingen. Betrouwbaarder, gedetailleerder en sneller beschikbaar dan gebruikelijke methoden. Het onderzoek van Francke is methodologisch van aard. Het gebruikte toestandsruimtemodel is speciaal geschikt voor het schatten van processen die in de tijd veranderen. De gebruikelijke schattingstechniek, het zogeheten diffuse Kalmanfilter, kent subtiele problemen. Deze problemen lost Francke op door een verband te leggen met een meer algemeen statistisch concept: de marginale aannemelijkheid. Dit is een gecorrigeerde versie van de aannemelijkheidsfunctie, een fundamentele bron van informatie over verschillende parameters. Francke analyseert een van de meest beschreven econometrische problemen: de vraag of veranderingen van economische variabelen (bijvoorbeeld inflatie en rentestanden) tijdelijk zijn of permanent. In het laatste geval spreken econometristen van een zogeheten eenheidswortel. Marginale aannemelijkheid blijkt de sleutel tot het beantwoorden van de vraag of die wortel gelijk is aan 1 (verandering permanent) of kleiner dan 1 (verandering tijdelijk). Francke gebruikt twee rivaliserende scholen binnen de statistiek om zijn oplossing te beargumenteren, de klassieke en de Bayesiaanse school. Dat de resultaten overeenstemmen, helpt wellicht de kloof tussen deze stromingen dichten.

Voor meer informatie over activiteiten aan de VU:

dienst Communicatie, afdeling wetenschapsvoorlichting:

T 020 59 85661
E Persvoorlichting_VU@dienst.vu.nl

Voor meer informatie over VUmc:

T 020 44 43444
E communicatie@vumc.nl