Universiteit Maastricht

Trefwoorden: : bootstrap, tijdreeksen, econometrie
Promotie drs. Stephan J.M. Smeekes
in de Faculteit der Economische Wetenschappen & Bedrijfskunde.
Promotores: prof.dr. J.R. Urbain; prof.dr. F.C. Palm. Titel: "Bootstrapping Nonstationary Time Series".

Donderdag 2 juli 2009 12.00 uur

De analyse van niet-stationaire tijdreeksen is een belangrijk thema binnen de economie. Veel economische tijdreeksen, zoals bruto nationaal product, wisselkoersen en aandelenkoersen, zijn niet-stationair; hun eigenschappen veranderen over de tijd. Er zijn specifieke econometrische methodes nodig om niet-stationaire tijdreeksen te analyseren. Deze methodes blijken echter niet altijd betrouwbaar te zijn in kleine steekproeven. De bootstrap is een alternatieve statistische techniek die vaak betrouwbaarder is in kleine steekproeven dan standaard technieken. In dit proefschrift wordt theoretisch onderzocht of de bootstrap ook bij niet-stationaire tijdsreeksen gebruikt kan worden. Door middel van simulaties wordt aangetoond dat de bootstrap ook in deze context vaak betrouwbaarder is in kleine steekproeven dan de standaard methodes.